
Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
- Undertitel
- Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
- Författare
- Alberto Cano González
- ISBN
- 9786203882841
- Språk
- Spanska
- Vikt
- 137 gram
- Utgivningsdatum
- 2022-01-27
- Sidor
- 80
