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Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"
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Estimación del Valor en Riesgo (VeR) aplicando GARCH y "fat tails"

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Undertitel
Aplicación práctica del VeR Paramétrico con modelos GARCH y distribuciones "fat tails" para medir el riesgo de mercado
ISBN
9786203882841
Språk
Spanska
Vikt
137 gram
Utgivningsdatum
2022-01-27
Sidor
80