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Autokorrelationen in der historischen Simulation
Spara

Autokorrelationen in der historischen Simulation

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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation.

Undertitel
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Författare
Noel Boka
Upplaga
1. Aufl. 2018 ed.
ISBN
9783658211073
Språk
Tyska
Vikt
310 gram
Utgivningsdatum
2018-03-13
Sidor
113