Gå direkt till innehållet
Asymptotic Chaos Expansions in Finance
Spara

Asymptotic Chaos Expansions in Finance

Författare:
Engelska
Lägsta pris på PriceRunner

Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface.

Undertitel
Theory and Practice
Författare
David Nicolay
Upplaga
2014 ed.
ISBN
9781447165057
Språk
Engelska
Vikt
310 gram
Utgivningsdatum
2014-12-05
Sidor
491