????????? ???? ? STP

Важность кредитов для финансирования компаний и семей, несомненно, является важным рычагом развития экономики в таких развивающихся странах, как Сан-Томе и Принсипи. Отсюда вытекает важность изучения данной темы и понимания связанных с ней рисков, а также факторов, которые их определяют (Bonfim, 2006; Das & Gosh, 2007; Morais, 2013). Базельский комитет по банковскому надзору предпринял меры по предотвращению будущих финансовых кризисов, приняв меры, направленные на обеспечение большей прочности международной финансовой системы. Одним из следствий этих мер стала необходимость создания внутренних механизмов мониторинга кредитных рисков. Именно в этих рамках была разработана методология анализа кредитного риска, направленная на понимание факторов, влияющих на уровень дефолта домохозяйств. Эта методология основана на модели кредитного скоринга (Gestel & Baesens, 2009; J lio, 2013) - эконометрической модели, использующей метод логистической регрессии с учетом дихотомии исследуемой зависимой переменной - дефолта по кредиту. Эта модель была применена к базе данных одного из финансовых учреждений Сан-Томе.