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Aktives Investmentportfolio-Management
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Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.
- Undertitel
- Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
- Författare
- Christian Ohlms, Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch
- ISBN
- 9783835091115
- Språk
- Tyska
- Utgivningsdatum
- 2007-12-05
- Tillgängliga elektroniska format
- PDF - Adobe DRM
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