Portafolios de Inversión Óptimos

Este libro brinda al lector una serie de modelos matem ticos desarrollados a partir de la Teor a Moderna de Portafolio. Estos modelos incluyen los recientes avances en la Teor a de Riesgo Financiero como el uso del Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR) para medir la p rdida de dinero potencial en un portafolio, medidas establecidas como el est ndar en la industria por los acuerdos de Basilea II y III. Estos modelos utilizados hoy en d a por los grandes bancos de inversi n, son aplicados y probados por diferentes algoritmos computacionales, sobre portafolios con compa as pertenecientes al ndice Dow Jones y el S&P 500, lo que otorga al lector ejemplos pr cticos de como el riesgo financiero se puede transformar en ingresos y ganancias.