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Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
Spara

Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas

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Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann.
Undertitel
Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik
Upplaga
1. Aufl. 2022
ISBN
9783662654682
Språk
Tyska
Vikt
310 gram
Utgivningsdatum
2022-07-21
Sidor
390