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Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
Spara

Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen

Författare:
Tyska
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In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
Undertitel
Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
Författare
Ehrhard Behrends
Upplaga
2013 ed.
ISBN
9783658009878
Språk
Tyska
Vikt
310 gram
Utgivningsdatum
2012-12-07
Sidor
146