Gå direkt till innehållet
Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz
Spara

Herleitung eines fiktiven Minimum-Varianz-Portfolios im Zwei-Anlagen-Fall anhand der Portfoliotheorie nach Markowitz

Författare:
pocket, 2012
Tyska
Lägsta pris på PriceRunner
Författare
Christian Ball
ISBN
9783656255987
Språk
Tyska
Vikt
64 gram
Utgivningsdatum
2012-08-12
Sidor
40