Efeitos de arrastamento da volatilidade do preço do petróleo sobre os preços dos alimentos na Nigéria

Foram efectuados estudos sobre os efeitos de arrastamento da volatilidade dos pre os do petr leo sobre os pre os dos alimentos, tanto no per odo pr -crise como no per odo p s-crise. No entanto, o que tem sido pouco estudado s o os efeitos de arrastamento da volatilidade dos pre os do petr leo sobre os pre os urbanos dos g neros aliment cios e os pre os rurais dos g neros aliment cios. A disparidade entre as despesas rurais e urbanas na Nig ria uma rea que pode ser mais explorada atrav s da avalia o dos efeitos das repercuss es da volatilidade dos pre os do petr leo nos pre os dos alimentos nestas reas. Por conseguinte, este estudo adopta o modelo GARCH (1, 1)-TY para avaliar a fun o de resposta ao impulso e a decomposi o da vari ncia destes efeitos nos pre os dos produtos alimentares nos per odos pr -crise e p s-crise. Os resultados mostram que, em toda a amostra e nos per odos p s-crise, tanto o pre o agregado dos alimentos (APF) como o pre o m dio urbano dos alimentos (APFU) respondem positivamente aos choques do pre o do petr leo, enquanto o pre o m dio rural dos alimentos (APFR) responde negativamente aos choques do pre o do petr leo. No entanto, a resposta do pre o m dio urbano dos produtos alimentares revela-se mais significativa nos per odos p s-crise, uma vez que parece ser relativamente mais afetado neste per odo por uma maior percentagem de choques do pre o do petr leo.