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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Spara

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

Författare:
pocket, 2017
Tyska
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Författare
Johannes Steger
ISBN
9783668428171
Språk
Tyska
Vikt
54 gram
Utgivningsdatum
2017-04-24
Sidor
32