Zinsrisiko

Banken betreiben Fristentransformation, und die Laufzeitpr mie entsch digt sie daf r, dass sie das damit verbundene Durationsrisiko tragen. Folglich sind sie anf llig f r das Zins nderungsrisiko, d.h. die Auswirkungen ung nstiger Zins nderungen auf die Finanzlage einer Bank, und dies ist eines der gr ten Risiken, denen Banken als Finanzintermedi re ausgesetzt sind. In dieser Studie wurde untersucht, welche Rolle Laufzeitunterschiede und kurzfristige Marktzinsen f r das Zins nderungsrisiko in kenianischen Gesch ftsbanken spielen. Die spezifischen Ziele der Studie waren die Bewertung der Rolle von Laufzeitl cken beim Zins nderungsrisiko in kenianischen Gesch ftsbanken, die Rolle der kurzfristigen Marktzinsen beim Zins nderungsrisiko in kenianischen Gesch ftsbanken und die Auswirkungen der Zinsobergrenze der Zentralbank von Kenia auf das Zins nderungsrisiko in kenianischen Gesch ftsbanken. Um die wesentlichen Zinsrisikofaktoren im kenianischen Bankensektor zu bewerten, wurde in dieser Studie ein Paneldaten-Forschungsdesign verwendet. F r die Studie wurden Sekund rdaten verwendet, die den Zeitraum von 2005 bis 2015 abdecken. Der Einfluss von Zinsobergrenzen auf den IRR wurde auch f r den Zeitraum von 2016 bis 2018 untersucht.