Gå direkt till innehållet
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models
Spara

Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models

Författare:
inbunden, 2022
Engelska
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy.
Upplaga
2022 ed.
ISBN
9783031038600
Språk
Engelska
Vikt
446 gram
Utgivningsdatum
7.8.2022
Sidor
613