Gå direkt till innehållet
Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk
Spara

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk

pocket, 2004
Tyska
ISBN
9783838680439
Språk
Tyska
Vikt
132 gram
Utgivningsdatum
2004-06-06
Förlag
Diplom.de
Sidor
92