Empirische Kapitalmarktforschung

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Statistik, Note: 1,7, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hellweg-Sauerland GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Kapitalmarktforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen. Sowohl auf der theoretischen Seite, als auch im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung wurden gro e Fortschritte gemacht, um Gestaltungsaufgaben im Bereich der Kapitalanlagen oder der Risikostreuung besser ausf llen zu k nnen. Das Wirtschaftsleben wird davon gepr gt wie man sinnvoll Geld anlegen kann, wie sich bei einer Geldanlage die Renditen entwickeln k nnen und wie hoch das Risiko ausf llt. Um diesem Thema n her zu kommen, sind im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung Methoden und Ans tze entwickelt worden, die zur Bew ltigung dieser Aufgaben dienen sollen. Diese Arbeit soll einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschung geben und einige Bereichsfelder darstellen. So werden im zweiten Kapitel zun chst grundlegende Begriffe der Statistik dargestellt, um einen generellen Einblick in das Thema zu finden. Im dritten Kapitel wird dann konkret auf einige Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung eingegangen. Insbesondere stehen hier die Sch tzungen, Sch tzfehler, Modellfehler, Schiefe und Kurtosis im Fokus der Arbeit, die im weiteren Verlauf dargestellt und erl utert werden. Das Fazit fasst die zentralen Punkte dieser Arbeit zusammen und gibt einen kleinen Ausblick auf zuk nftige Entwicklungen im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.