Basel III: Interne Modelle für Kreditrisiken

Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Basler Vereinbarungen und die Regulierung des Bankensektors und beschreibt den Mechanismus zur Sch tzung der Kapitalanforderungen f r Kreditrisiken in Europa und den USA, wobei der Schwerpunkt auf einer internen ratingbasierten Berechnungsmethode liegt. Ziel ist es, die Auswirkungen der zus tzlichen Reformen von Basel III aus dem Jahr 2017, die durch die globale Finanzkrise ausgel st wurden, auf die Sch tzung der risikogewichteten Aktiva zu erl utern.