Finansielle Derivater behandler de derivater, der oftest anvendes på det danske marked, samt de udenlandske kontrakter, der fra en dansk synsvinkel er mest interessante. Bogen giver et unikt indblik i, hvordan man kan anvende derivaterne til spekulation og afdækning, samt hvordan man kan måle markedsværdi, og opgøre og styre risikoen efter de nyeste principper. Bogen behandler også de lovgivningsmæssige ændringer, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise (herunder EMIR), og de konsekvenser det har fået for derivatmarkedet.

Titlen henvender sig til alle, der arbejder med derivater i finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende, og vil også være velegnet som forberedelse for investeringsrådgivere, der skal certificeres i ”røde investeringsprodukter”. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, excel-ark og powerpoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside.

Indholdsoversigt

Forord

Symbolliste

Kapitel 1. Derivater

Kapitel 2. Aktiefutures

Kapitel 3. Rentefutures og FRAs

Kapitel 4. FX-forwards og FX-swaps

Kapitel 5. Repo’er

Kapitel 6. Swaps

Kapitel 7. Volatilitet

Kapitel 8. Aktieoptioner – Indføring i optionsteori

Kapitel 9. FX-optioner

Kapitel 10. Renteoptioner

Kapitel 11. Kreditderivater

Kapitel 12. Modpartsrisiko

Litteraturliste

Stikordsregister

Finansielle Derivater - heftet, Dansk, 2015